Většina fanoušků si Allena spojuje s jeho milovaným Manhattanem, který mu byl domovem a inspirací skoro celý život. Je o něm ovšem také známo, že miluje hru na klarinet a pravidelně se svou kapelou koncertuje, i že nerad dává rozhovory a přijímá filmové ceny, přestože jich za svou kariéru získal nespočet.