Páter Pio bol zapáleným ctiteľom duší v očistci. V jednom liste z 29. novembra 1910 napísal svojmu duchovnému vodcovi, že už dlhý čas cíti silnú potrebu obetovať sa Pánovi za duše v očistci. „Táto túžba,“ povedal svätec z Pietrelciny, „rástla v mojom srdci stále viac, až sa stala takpovediac silnou vášňou.