Autor: Rudolf Sivák, Ľubomíra Gertler, kolektiv
Vydavateľstvo: Sprint dva 2019
EAN: 9788089710454
Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja modelov merania rizík sú v štvrtej kapitole analyzované modely oceňovania kapitálových aktív. V rámci ďalších kapitol sú stručne analyzované kreditné, trhové, operačné a modelové riziká.
čítať viacRudolf Sivák, Ľubomíra Gertler, Urban Kováč
Sprint dva 2015 12,26 €Rudolf Sivák, Ľubomíra Gertler, Urban Kováč
Sprint dva 2014 10,15 €Emília Zimková
WOLTERS KLUWER SK 2015 13,50 €Emília Zimková
WOLTERS KLUWER SK 2015 12,82 €Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja modelov merania rizík sú v štvrtej kapitole analyzované modely oceňovania kapitálových aktív. V rámci ďalších kapitol sú stručne analyzované kreditné, trhové, operačné a modelové riziká. V učebnici je zvýraznená skutočnosť, že súčasné praktiky bankového
riskmanažmentu v krajinách strednej Európy, ktoré spočívajú v uplatňovaní techník merania trhového a kreditného rizika oddelene, by mali byť postupne nahradené kombinovaním metód merania viacerých druhov finančných rizík simultánne. Výsledkom by potom bola jedna metodológia merania rizika na základe portfóliového prístupu.
Rudolf Sivák, Ľubomíra Gertler, kolektiv
25,61 €