V publikaci se zabýváme správou portfolia cenných papírů a s tím související problematikou predikce vývoje tržní ceny (dále jen ceny) u likvidních investičních instrumentů, a to jednak z pohledu jednoduchých modelů, jako je teorie náhodné procházky, teorie efektivních trhů, a dále z pohledu modelů sofistikovanějších, ke kterým patří zejména modely se závislou