0

Knihy

Měření rizika ve financích

Měření rizika ve financích

Autor: Luděk Ambrož
Vydavateľstvo: Ekopress 2011
EAN: 9788086929767

Riziko je jeden z klíčových pojmů ve financích obecně. Rizika se podle různých hledisek klasifikují do velkého množství skupin a podskupin. Je potřeba je identifikovat, řídit, především ale měřit. Zhruba od poloviny r. 2007 se podstatná část světa ocitla ve finanční krizi. Začala v USA a posléze nákaza zachvátila Evropu a v různé míře i další kontinenty.

čítať viac

Ďalšie vydania a podobné tituly

Dostupnosť:
Dodanie 1 až 7 dní

Dostupnosť v kníhkupectve:
Academia, Bratislava - nie Pergamen, Senec - nie

15,79 € Bežná cena 17,55 €
 

Viac o knihe

Riziko je jeden z klíčových pojmů ve financích obecně. Rizika se podle různých hledisek klasifikují do velkého množství skupin a podskupin. Je potřeba je identifikovat, řídit, především ale měřit.

Zhruba od poloviny r. 2007 se podstatná část světa ocitla ve finanční krizi. Začala v USA a posléze nákaza zachvátila Evropu a v různé míře i další kontinenty. S hledáním léku na tuto krizi se téměř od začátku začali odborníci zamýšlet i nad jejími příčinami. Více méně se shodli na hlavních příčinách kdy na čelném místě pravděpodobných viníků se ocitly metody pro měření rizika, speciálně pak metoda VaR – „Value at Risk“ – hodnota v riziku. Přitom tato metoda je klíčová pro bankovní regulaci (Basle II), stojí i v základech nové pojišťovnické regulace Solvency II, která vstoupí v platnost v r. 2013.

Kniha pojednává o různých metodách měření rizika. Velká část je věnována metodě VaR. Jsou zde shrnuty všechny hlavní výhody a nedostatky této metody. Dále jsou vysvětleny metody měření rizika, které jsou sice odvozeny od VaR, nemají ale již některé nedostatky VaR. Další kapitoly jsou věnovány duraci (míra úrokového rizika), konvexita, M2, greeks (rizikové míry pro deriváty), zátěžovému testování (stress testing) a některým specializovaným rizikovým mírám, jako je KMV a CreditMetrix pro měření kreditního rizika. Čtenář je dále seznámen s důležitými pojmy jako jsou koherentní rizikové míry, axiomatický přístup k riziku, dominance rizik atd. Vše je demonstrováno na množství příkladů, grafů a tabulkách.

Publikace je vhodná pro pracovníky bank, pojišťoven, penzijních fondů, pracovníky státní správy, ekonomické pracovníky podnikové a podnikatelské sféry a dále pro studenty ekonomických fakult vysokých škol.

VYDAVATEĽSTVO Ekopress
ROK VYDANIA 2011
ISBN 978-80-86929-76-7
JAZYK český
POČET STRÁN 232
VÄZBA mäkká
ROZMER 230 × 153 mm
HMOTNOSŤ 369 g

Ďalšie tituly od autora Luděk Ambrož

Měření rizika ve financích

Měření rizika ve financích

Luděk Ambrož

15,79 € Ekopress 2011
Oceňování opcí

Oceňování opcí

Luděk Ambrož

32,67 € Nakladatelství C.H.Beck-CZ 2002